+
DirectX — это важный компонент (точнее, набор компонентов) операционной системы Windows
Если интересует, в чем его суть, почитайте в Википедии http://ru.wikipedia.org/wik...

Этот компонент входит в стандартную поставку операционной системы и его базовая версия устанавливается во время установки ОС, но как правило, DirectX затем требуется обновить, т.к. его новые версии выходят чаще, чем новые версии ОС. А для корректной работы приложений, использующих графику (например, таких, как игры) обычно требуется самая новая версия DirectX

Судя по тому, что вы спрашиваете о DirectX 9, рискну предположить, что у вас установлена Windows XP
Новейшая версия этой библиотеки для WinXP вышла довольно давно и если вы устанавливали вашу систему с не очень устаревшего диска, должна была у вас установиться автоматически.
Если это не произошло, то можно скачать её с сайта Microsoft

Если же у вас установлена система Windows 7, то обновление DirectX также надо искать на сайте производителя системы. Для этой системы актуальна версия DirectX 11

Вот даю общую ссылку на все случаи:
http://windows.microsoft.co...

DirectX 9.0c, 10.1, 11 (июнь 2011) скачать http://www.besplatnyeprogra...

+
Вот прямая ссылка для скачивания с сайта Microsoft
http://www.microsoft.com/ru...
Для установки требуется активный интернет.

Если у вас нет интернета, то можно скачать дистрибутивный пакет и установить его (это то же самое, но в виде одного файла) http://www.microsoft.com/en...
(данная ссылка взята из статьи-описания по первой ссылке)