Можно сделать скриншот. На клавиатуре есть клавиша Prent Screen, нажать её во время появления сообщения. А потом открыть любой графический редактор, например, Paint, и даже в Word можно сохранить, только открывать потом в нём же.
Открыть редактор => создать новый документ => вставить (сочетанием клавиш Ctrl+C) => выделить нужную область (окно сообщения на изображении) => кадрировать => сохранить. Вот, приблизительно так.

Трудно дать какой-то совершенно универсальный ответ.
Думаю, надо успеть надать PrintScreen и сохранить это в виде скриншота, который затем вырезать (откадрировать)
Подробнее об этой процедуре здесь: http://my.mail.ru/community...

Спасибо всем отозвавшимся. Леониду Спиридонову большое спасибо за совет "Только активное окошко захватывать клавишами alt+ Prent Screen и сохранять его любым графическим редактором как картинку без редактирования". Т.е., Открыть редактор => создать новый документ => вставить (сочетанием клавиш Ctrl+C) => выделить нужную область (окно сообщения на изображении) => кадрировать => сохранить.