Первое: ПХП не обижать! он не долбаный!
Второе: с домена на домен нельзя передавать сессии, а в Маил.Ру это реализовано из-за того, что у них один домен второго уровня (mail.ru) а все остальные уже под ним, поэтому они могут пользоваться и родительскими сессиями!

херовое понимание устройства системы в целом влечет за собой такие вот безграмотные вопросы.... Откуда берется и куда кладется? Не пытался подумать?

Если handler'ом текущей сессии назначить методы класса общающегося с БД то можно разрулить проблему на любом уровне. Сессии можно передавать с сервера на сервер и с домена на домен...

Вот тебе схема:
1) Кладешь в "сетевую" базу данных информацию о ходе сессии (если хорошенько прокуришь php-ные функции)
2) Идентификатор сессии храниться по дефолту в cook'ах но если ты захочешь, то тебе никто не помешает запихнуть его... ну скажем в Url

Все! Проблема исчерпана!

Если не осилишь, вот тебе lib'a:
http://svn.seagullproject.o...