Делается так:

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
but: array [0..2] of TButton;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
i: Byte;
begin
for i:= 0 to 2 do
begin
but[i] := TButton.Create(self);
but[i].parent := self;
but[i].caption := 'OK';
but[i].Left:= 10+110*i;
but[i].Top:= 10;
but[i].Width:= 100;
but[i].Height:= 50;
but[i].Name:= 'but'+IntToStr(i);
but[i].Tag:= i;
but[i].Caption:= 'Нажми сюда!';
but[i].OnClick:= Button1Click;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
case (Sender as TButton).Tag of
0: ShowMessage('С');
1: ShowMessage('новым');
2: ShowMessage('годом!');
end;
end;

end.

Ничего не выйдет. У тебя ошибок полно! Попробуй создать компонент...

А так, юзай обработчик события OnClick или- же OnMouseDown.